Regression modelEconometrics / time series

اختبار سببية غرانجر

اختبار سببية غرانجر هو اختبار فرضية إحصائي يحدد ما إذا كانت القيم السابقة لسلسلة زمنية واحدة تساعد في التنبؤ بالقيم المستقبلية لسلسلة أخرى، بما يتجاوز ما تشرحه القيم السابقة للسلسلة نفسها بالفعل. قدمه كليف غرانجر في عام 1969، وهو النهج القياسي لتقييم السببية التنبؤية في تحليل السلاسل الزمنية المستند إلى نماذج المتجهات الذاتية الانحدارية (VAR).

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+9 more

المصادر

  1. Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/granger-causality-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateGranger Causality Test (Granger Causality Test). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/granger-causality-test · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026