نموذج الانحدار الذاتي المتجهي غير الخطي (Nonlinear VAR Model)
يمتد نموذج الانحدار الذاتي المتجهي غير الخطي (NLVAR) نموذج الانحدار الذاتي المتجهي القياسي عن طريق السماح للعلاقات الديناميكية بين سلاسل زمنية متعددة بالتبديل أو التغير بسلاسة اعتمادًا على متغير عتبة مُلاحظ، أو حالة نظام كامنة، أو دالة انتقال سلسة. يُستخدم عندما تُظهر الأنظمة الاقتصادية استجابات غير متماثلة، أو تحولات في النظام، أو ديناميكيات تعتمد على الحالة لا يمكن لنموذج الانحدار الذاتي المتجهي الخطي التقاطها.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare