Regression modelEconometrics / time series
نموذج بانل ARMA
يمدّد نموذج بانل ARMA الإطار الكلاسيكي للنماذج الانحدارية المتوسطة المتحركة الذاتية (ARMA) ليشمل بيانات البانل، مما يسمح لكل وحدة مقطعية بأن تحمل تأثيراً فردياً بينما تتبع ديناميكيات الخطأ داخل الوحدة عملية ARMA(p, q). وهو يلتقط كلاً من الارتباط الذاتي والاعتماد المتوسط المتحرك في بواقي البانل، مما ينتج عنه تقديرات فعالة عندما يتم تحديد هيكل الخطأ بشكل صحيح.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي للبيانات المقطعية (Panel AR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare