اختبار تودا-ياماموتو للسببية
يُعد اختبار تودا-ياماموتو (TY) للسببية إجراء معدل من اختبار والد (Wald) لاختبار سببية غرينجر (Granger) في نماذج الانحدار الذاتي المتجهي (VARs) المقدرة بالمستويات، حتى عندما تكون المتغيرات غير مستقرة أو متكاملة. من خلال الإفراط المتعمد في تقدير نموذج VAR بإضافة عدد من التأخيرات الإضافية يساوي الحد الأقصى لدرجة التكامل، فإنه يستعيد التوزيع التقاربي المعتاد لاختبار مربع كاي (chi-squared) لإحصائية والد دون الحاجة إلى اختبارات مسبقة للجذور الأحادية أو التكامل.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
+2 أخرى
المصادر
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن