Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمتغيرات فورييه (Fourier VAR Model)
يوسع نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمتغيرات فورييه (Fourier VAR) نموذج الانحدار الذاتي المتجه القياسي (Vector Autoregression) عن طريق استبدال الحدود الحتمية الثابتة بمكونات فورييه المثلثية، مما يسمح للحد الثابت (واختيارياً الاتجاه) بالتغير تدريجياً وسلاسة بمرور الوقت. هذا يلغي الحاجة إلى التحديد المسبق لعدد أو توقيت أو شكل الانقطاعات الهيكلية في نظام السلاسل الزمنية متعدد المتغيرات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-var-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجر باستخدام فوريرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي فورييه (Fourier VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) مع الانقطاعات الهيكليةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- الانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن