Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي (AR)
يعبر نموذج الانحدار الذاتي من الرتبة p — AR(p) — عن القيمة الحالية لسلسلة زمنية كدالة خطية لقيمها الماضية p الأكثر حداثة بالإضافة إلى خطأ ضوضاء بيضاء. إنه اللبنة الأساسية لعائلة نماذج السلاسل الزمنية من Box-Jenkins ويستخدم على نطاق واسع للتنبؤ بالسلاسل الاقتصادية والمالية المستقرة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
+2 أخرى
المصادر
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/autoregressive-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج المتوسط المتحرك (MA)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
يُستشهد بها في
نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)نموذج الانحدار الذاتي البيزي (AR)نموذج الانحدار الذاتي لفورييهنموذج المتوسط المتحرك (MA)نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NAR)نموذج الانحدار الذاتي المتيننموذج SARIMAنموذج الانحدار الذاتي (AR) ذو التغير الهيكلي