نموذج بايز EGARCH
يجمع نموذج بايز EGARCH بين مواصفات Exponential GARCH لـ Nelson (1991) - التي تُنمذج اللوغاريتم للتباين الشرطي وتلتقط تأثير الرافعة المالية - مع الاستدلال البايزي اللاحق عبر سلسلة ماركوف مونت كارلو (MCMC). يتيح ذلك تقديرًا كاملاً لعدم اليقين لجميع معلمات التقلب، بما في ذلك معامل عدم التماثل، دون الحاجة إلى افتراض اعتيادية العينات الكبيرة للتقديرات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bayesian-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نمذجة التباين المشترك الديناميكي الشرطي البايزي (Bayesian DCC-GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بايزي لـ GARCHالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH البيزي (نموذج الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس مع تقدير بيزي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare