Regression modelEconometrics / time series

نموذج TGARCH البيزي (نموذج الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس مع تقدير بيزي)

يجمع نموذج TGARCH البيزي بين نموذج التقلب TGARCH - الذي يلتقط الاستجابة غير المتماثلة للتقلب للصدمات الإيجابية مقابل السلبية - والاستدلال البيزي الكامل عبر أخذ عينات سلسلة ماركوف مونت كارلو. والنتيجة هي إطار عمل مبدئي وواعٍ بالشكوك لنمذجة تأثيرات الرافعة المالية وعوائد الأسواق المالية ذات الذيل السميك.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

المصادر

  1. Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6
  2. Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bayesian-tgarch

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateBayesian TGARCH (Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/bayesian-tgarch · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026