Regression modelEconometrics / time series
نموذج TGARCH البيزي (نموذج الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس مع تقدير بيزي)
يجمع نموذج TGARCH البيزي بين نموذج التقلب TGARCH - الذي يلتقط الاستجابة غير المتماثلة للتقلب للصدمات الإيجابية مقابل السلبية - والاستدلال البيزي الكامل عبر أخذ عينات سلسلة ماركوف مونت كارلو. والنتيجة هي إطار عمل مبدئي وواعٍ بالشكوك لنمذجة تأثيرات الرافعة المالية وعوائد الأسواق المالية ذات الذيل السميك.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج بايزي للتقلب الشرطي الذاتي الانحداريالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بايز EGARCHالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بايزي لـ GARCHالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare