Regression modelEconometrics / time series
نموذج المتوسط المتحرك (MA) ذو الانقطاع الهيكلي
نموذج سلسلة زمنية للمتوسط المتحرك (MA) مُعزز لاستيعاب انقطاع هيكلي واحد أو أكثر — تحولات مفاجئة في المتوسط أو التباين أو معاملات المتوسط المتحرك تحدث في تواريخ انقطاع معروفة أو غير معروفة. تجاهل الانقطاعات الهيكلية في عملية المتوسط المتحرك يؤدي إلى تضخيم أخطاء التنبؤ ويشوه الاستدلال على ديناميكيات الخطأ.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج المتوسط المتحرك (MA)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي (AR) ذو التغير الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA للانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare