Regression modelEconometrics / time series

نموذج ARMA المتين

يمتد نموذج ARMA المتين (Robust ARMA) الإطار الكلاسيكي للنماذج الانحدارية المتوسطة المتحركة (Autoregressive Moving Average) عن طريق استبدال دالة الخسارة الحساسة للمربعات الصغرى بطرق تقدير مقاومة للقيم الشاذة (outlier-resistant estimation methods) — عادةً مقدرات M (M-estimators) أو الأساليب المعتمدة على الوسيط (median-based approaches). وهذا يحمي تقديرات المعاملات والتنبؤات من التشوه بفعل القيم الشاذة الإضافية (additive outliers)، أو تحولات المستوى (level shifts)، أو القيم الشاذة الابتكارية (innovational outliers) الشائعة في السلاسل الزمنية الاقتصادية والمالية.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

المصادر

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-arma-model · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026