Regression modelEconometrics / time series
نموذج ARIMA القوي
يمد نموذج ARIMA القوي الإطار الكلاسيكي لـ ARIMA لاكتشاف وتصحيح تأثير القيم الشاذة والانقطاعات الهيكلية أثناء التقدير. من خلال تحديد الملاحظات الشاذة بشكل مشترك وإعادة تقدير معلمات النموذج، فإنه ينتج تقديرات للمعاملات وتنبؤات أقل تشوهًا بكثير بسبب الصدمات المعزولة أو أخطاء البيانات مقارنة بـ ARIMA القياسي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج SARIMAالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ compare