Regression modelEconometrics / time series
نموذج فورييه ARMA
يُعزز نموذج فورييه ARMA الإطار الكلاسيكي للمتوسط المتحرك الذاتي (ARMA) بمصطلحات فورييه منخفضة التردد (الجيب وجيب التمام) لالتقاط التحولات السلسة والتدريجية في المتوسط أو الاتجاه لسلسلة زمنية. على عكس أساليب المتغيرات الوهمية، فإنه لا يتطلب معرفة مسبقة بموعد حدوث التغيير الهيكلي، ويقرب التغيير باستخدام دوال مثلثية مرنة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-arma-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمتغيرات فورييه (Fourier VAR Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك غير الخطي (NARMA)الاقتصاد القياسي↔ قارن