Regression modelEconometrics / time series
نموذج المتوسط المتحرك فورييه (Fourier MA)
يجمع نموذج المتوسط المتحرك فورييه (Fourier MA) بين بنية خطأ المتوسط المتحرك (MA) وحدود سلسلة فورييه — أزواج الجيب وجيب التمام — لالتقاط الأنماط الموسمية المعقدة أو عالية التردد في بيانات السلاسل الزمنية. وهو مفيد بشكل خاص عندما تكون الفترة الموسمية طويلة أو غير منتظمة، مما يجعل المعلمات الموسمية الكلاسيكية لـ ARIMA غير قابلة للتطبيق.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-ma-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج فورييه ARIMAالاقتصاد القياسي↔ قارن