Regression modelEconometrics / time series
نموذج فورير SARIMA
يمتد نموذج فورير SARIMA (ARIMA الموسمي مع تحويلات فورير) الإطار الكلاسيكي لـ ARIMA الموسمي عن طريق دمج المصطلحات المثلثية (فورير) كمتغيرات انحدار حتمية. يسمح هذا للنموذج بتقريب أنماط موسمية ناعمة أو معقدة أو متعددة الترددات دون الحاجة إلى هيكل ARIMA الموسمي كامل لكل تردد، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للبيانات عالية التردد أو السلاسل ذات الموسمية غير الصحيحة أو المتطورة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-sarima-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج فورييه ARIMAالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمتغيرات فورييه (Fourier VAR Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج SARIMAالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج SARIMA للانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن