نموذج ARIMA ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARIMA)
يمتد نموذج ARIMA ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARIMA) الإطار الكلاسيكي لـ ARIMA بالسماح لمعاملات الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك بالتطور بمرور الوقت بدلاً من البقاء ثابتة. يتم تصميمه في شكل فضاء الحالة وتقديره عبر مرشح كالمان، وهو مصمم للسلاسل الزمنية الاقتصادية والمالية التي تتغير بنيتها الديناميكية استجابةً للكسور الهيكلية أو التغييرات في السياسات أو التحولات في الأنظمة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مرشح كالمانبايزي↔ قارن
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ قارن