Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي لفورييه
يمدّد نموذج الانحدار الذاتي لفورييه المواصفات القياسية للانحدار الذاتي بإضافة حدود مثلثية (جيب وجيب تمام) إلى المكون الحتمي. يتيح هذا للنموذج التقاط تحولات سلسة وتدريجية في المتوسط أو الاتجاه لسلسلة زمنية دون الحاجة إلى أن يحدد الباحث نقاط الانقطاع الهيكلي أو يعدّها بشكل صريح.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-ar-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي (AR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي فورييه (Fourier VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي (AR) ذو التغير الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن