Regression modelEconometrics / time series
نموذج ARIMA للانقطاع الهيكلي
يمتد نموذج ARIMA للانقطاع الهيكلي على إطار ARIMA القياسي من خلال تحديد وتكييف تحولات مفاجئة واحدة أو أكثر في مستوى أو اتجاه أو ديناميكيات سلسلة زمنية بشكل صريح. بدلاً من فرض مجموعة واحدة من معلمات ARIMA عبر العينة بأكملها، فإنه يناسب مواصفات ARIMA منفصلة لكل نظام محدد بتواريخ الانقطاع المكتشفة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار باي-بيرون لتعدد نقاط التغير الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار تشاو للانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare