Regression modelEconometrics / time series
نموذج فورييه ARIMA
يُعزز نموذج فورييه ARIMA مواصفات ARIMA القياسية بحدود جيب وجيب التمام المثلثية، مما يسمح له بالتقاط التغيير الهيكلي السلس والتدريجي والموسمية غير الخطية المرنة دون تحديد التوقيت الدقيق أو عدد الانقطاعات مقدمًا. يُستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد الكلي التطبيقي والتمويل للسلاسل التي تُظهر ديناميكيات متطورة ببطء.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-arima-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج SARIMAالاقتصاد القياسي↔ قارن