Regression modelEconometrics / time series
نموذج المتوسط المتحرك القوي (MA)
يطبق نموذج المتوسط المتحرك القوي تقديرًا قويًا — عادةً تقدير M أو طرق التأثير المحدود — على نموذج سلسلة المتوسط المتحرك الزمني. من خلال استبدال خسارة المربعات الصغرى العادية بدالة خسارة محدودة، فإنه ينتج تقديرات للمعلمات أقل حساسية بكثير للقيم المتطرفة، أو طفرات الضوضاء المضافة، أو توزيعات الأخطاء ذات الذيول الثقيلة مقارنةً بالمتوسط المتحرك الكلاسيكي الغاوسي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج المتوسط المتحرك (MA)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA القويالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARMA المتينالاقتصاد القياسي↔ compare
- المربعات الصغرى العادية (OLS) مع أخطاء معيارية قويةالاقتصاد القياسي↔ compare