Regression modelEconometrics / time series
نموذج SARIMA القوي
يمتد نموذج SARIMA القوي (Robust SARIMA) الإطار الكلاسيكي لـ SARIMA الموسمي عن طريق استبدال معيار المربعات الصغرى القياسي بدالة خسارة قوية — مثل مقدّر M (M-estimator) — بحيث لا تتمكن القيم الشاذة (outliers) والابتكارات ذات الذيول الثقيلة (heavy-tailed innovations) في السلاسل الزمنية الموسمية من تشويه تقديرات المعاملات أو إبطال التنبؤات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار القويالإحصاء↔ compare
- نموذج SARIMAالاقتصاد القياسي↔ compare
- التعديل الموسمي باستخدام X-13ARIMA-SEATSالاقتصاد القياسي↔ compare