Regression modelEconometrics / time series
اختبار التكامل المشترك لإنجل-جرانجر
يختبر أسلوب إنجل-جرانجر ذو الخطوتين ما إذا كانت سلسلتان أو أكثر من السلاسل الزمنية غير المستقرة من الدرجة الأولى (I(1)) تشترك في اتجاه عشوائي مشترك - أي ما إذا كان التركيب الخطي لها مستقرًا. إذا تم تأكيد التكامل المشترك، يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لالتقاط كل من الديناميكيات قصيرة المدى وتعديل التوازن طويل المدى.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
+7 أخرى
المصادر
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/engle-granger-cointegration-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
يُستشهد بها في
اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)اختبار الحدود البايزي لنموذج ARDLاختبار التكامل المشترك لفورييه-إنجل-جرانجراختبار جوهانسين للفورير للتكامل المشتركنموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجراختبار الانحدار المشترك القوي لإنغل-غرينجراختبار جوهانسن المتين للتكامل المشتركاختبار حدود ARDL للكسر الهيكلياختبار KPSS للانقطاع الهيكليStructural Break NARDLاختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكلي والجذر الوحدوينموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكلي