ScholarGate
المساعد
Regression modelEconometrics / time series

اختبار التكامل المشترك لإنجل-جرانجر

يختبر أسلوب إنجل-جرانجر ذو الخطوتين ما إذا كانت سلسلتان أو أكثر من السلاسل الزمنية غير المستقرة من الدرجة الأولى (I(1)) تشترك في اتجاه عشوائي مشترك - أي ما إذا كان التركيب الخطي لها مستقرًا. إذا تم تأكيد التكامل المشترك، يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لالتقاط كل من الديناميكيات قصيرة المدى وتعديل التوازن طويل المدى.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

+7 أخرى

المصادر

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/engle-granger-cointegration-test

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب

يُستشهد بها في

ScholarGateEngle-Granger Cointegration Test (Engle-Granger Two-Step Cointegration Test). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/engle-granger-cointegration-test · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026