نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NAR)
يمتد نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NAR) الإطار الكلاسيكي للانحدار الذاتي بالسماح للربط بين القيم السابقة والقيمة الحالية باتباع دالة غير خطية اعتباطية أو متغيرة النظام. تشمل العائلات الرئيسية نماذج الانحدار الذاتي المعتمد على العتبة الذاتية الإثارة (SETAR)، والانحدار الذاتي ذي الانتقال السلس (STAR)، ونماذج الانحدار الذاتي للشبكات العصبية، حيث يلتقط كل منها أشكالًا مختلفة من عدم التماثل، أو تحولات النظام، أو الديناميكيات غير الخطية السلسة في السلاسل الزمنية الأحادية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي (AR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه غير الخطي (Nonlinear VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي (AR) ذو التغير الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare