انحدار المربعات الصغرى ثنائية المرحلة (2SLS / IV)
تقدير المربعات الصغرى ثنائية المرحلة (2SLS) هو مقدّر بمتغيرات آلية (instrumental variables) من خطوتين يعالج مشكلة الاستبعاد الذاتي (endogeneity)، وهي الحالة التي يكون فيها المتغير المفسّر (regressor) مرتبطًا بالحد الخطأ (error term). في المرحلة الأولى، يُتنبأ بالمتغير المفسّر المستبعد ذاتيًا من متغيرات آلية، وفي المرحلة الثانية، يُقدّر المعادلة الهيكلية باستخدام هذه التنبؤات. يُعدّ أداة مركزية في الاقتصاد القياسي التطبيقي، وقد طُوّرت في معالجات نصية مثل Angrist and Pischke (2009).
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
+13 أخرى
المصادر
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/two-stage-least-squares
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- تقدير العزوم المعممة (GMM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج توبيت للانحدار المقيّد (Tobit Censored Regression Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن