اختبار فرس للاعتمادية المقطعية المستقلة لبيانات اللوحات
يُعد اختبار فرس، الذي قدمه إدوارد فرس في عام 1995، إجراءً تشخيصيًا غير بارامتري للكشف عن الاعتمادية المقطعية في بيانات اللوحات. وهو مصمم للحالات التي يكون فيها عدد الوحدات (N) كبيرًا وعدد الفترات الزمنية (T) معتدلاً، مما يجعله فحصًا قياسيًا قبل التقدير قبل تطبيق طرق الانحدار اللوحي التي تفترض الاستقلالية المقطعية. يستخدمه الاقتصاديون التطبيقيون وعلماء الاجتماع بشكل روتيني للتحقق مما إذا كانت الوحدات في اللوحة تشترك في صدمات مشتركة أو روابط مكانية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- أخطاء دريسكول-كراي القياسيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار بيساران CD: تشخيص الاعتماد المقطعي للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ compare