اختبار دولادو-لوتكهول لسببية جرانجر
يُعد اختبار دولادو-لوتكهول (DL)، الذي قدمه دولادو ولوتكهول (1996)، إجراء والْد معدل لاختبار سببية جرانجر في أنظمة الانحدار الذاتي المتجهي (VAR) التي قد تكون متغيراتها متكاملة أو متكاملة بشكل مشترك. من خلال ملاءمة نموذج VAR بدرجة أعلى قليلاً من اللازم وتقييد إحصائية والْد بكتل التأخير الأولى (p)، يستعيد الاختبار التوزيع الحدي القياسي لمربع كاي دون الحاجة إلى اختبار مسبق للتكامل المشترك أو التحويل إلى شكل تصحيح الخطأ.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتوالاقتصاد القياسي↔ قارن