معامل تضخم التباين (VIF)
معامل تضخم التباين (VIF) هو إحصائية تشخيصية قياسية اقترحها دونالد ماركوار (1970) تقيس مدى زيادة تباين معامل الانحدار المقدر بسبب الاعتماد الخطي - التعددية الخطية - بين المتنبئات في نموذج المربعات الصغرى العادية. يتم تطبيقه بشكل روتيني في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والأبحاث الطبية الحيوية كلما اشتبه المحللون في أن متغيرين مستقلين أو أكثر يتحركان معًا عن كثب بما يكفي لزعزعة استقرار تقديرات المعاملات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مؤشر الشرطالاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار ريدج (Ridge Regression)تعلم الآلة↔ compare