DCC-MIDAS
يجمع نموذج DCC-MIDAS بين الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC) GARCH وأخذ عينات البيانات ذات التردد المختلط (MIDAS)، مما يتيح تقدير الارتباطات المتغيرة بمرور الوقت بين المتغيرات عندما تصل الملاحظات بترددات مختلفة. قدمه إنجل وآخرون (2013)، وهو يصمم كيفية تطور الارتباطات مع الظروف الاقتصادية الكلية منخفضة التردد باستخدام معلومات أسعار الأصول عالية التردد. وهذا أمر بالغ الأهمية لإدارة مخاطر المحافظ وفهم الروابط بين الاقتصاد الكلي والتمويل.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج GARCH المكونالاقتصاد القياسي↔ compare
- GARCH-MIDASالاقتصاد القياسي↔ compare
- فار الكميات (Quantile VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare