اختبار هاتمي-ج للسببية غير المتماثلة
يمتد اختبار هاتمي-ج للسببية غير المتماثلة، الذي قدمه عبد الناصر هاتمي-ج في عام 2012، إطار عمل سببية جرانجر للسماح للعلاقات السببية بين المكونات الإيجابية والسلبية للسلاسل الزمنية المتكاملة بالاختلاف. من خلال تحليل كل سلسلة إلى مجاميع جزئية تراكمية إيجابية وسلبية وتضمين نهج تودا-ياماموتو ضمن نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)، يمكّن الاختبار الباحثين من التمييز ما إذا كانت الصدمات الإيجابية أو الصدمات السلبية أو كليهما هي التي تقود السببية بين المتغيرات الاقتصادية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار هتمي-جيه للتكامل المشترك مع تحولين في النظامالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتوالاقتصاد القياسي↔ قارن