انحدار MIDAS غير المقيد
يُعد U-MIDAS (MIDAS غير المقيد) إطارًا انحداريًا مصممًا للتعامل مع البيانات ذات الترددات المختلطة - عندما تصل المتغيرات التفسيرية بترددات أخذ عينات مختلفة (على سبيل المثال، الناتج المحلي الإجمالي الشهري ممزوجًا بعوائد الأسهم اليومية). قدمه Ghysels وزملاؤه (2007)، وهو يلغي قيود كثيرات الحدود لهيكل التأخير المقيد لنهج MIDAS الأصلي، مما يسمح باستخدام أوسع للمعلومات عالية التردد. هذه المرونة تجعله مثاليًا للتنبؤ الآن (nowcasting) والتنبؤ الاقتصادي في الوقت الفعلي.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/u-midas
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- DCC-MIDASالاقتصاد القياسي↔ قارن
- GARCH-MIDASالاقتصاد القياسي↔ قارن
- الإسقاطات المحليةالاقتصاد القياسي↔ قارن