اختبار كوانت-أندروز للكسور الهيكلية غير المعروفة
يَكشف اختبار كوانت-أندروز، الذي صاغه أندروز (1993)، عن الكسور الهيكلية في معاملات الانحدار عندما يكون تاريخ نقطة الكسر غير معروف مسبقًا. يقوم بمسح جميع تواريخ الانكسار المرشحة ضمن جزء داخلي مقصوص من العينة، ويحسب إحصائية والد (أو LM/LR) عند كل مرشح، ويبلغ عن الحد الأعلى لتلك الإحصائيات. يستخدمه الاقتصاديون التطبيقيون ومحللو السلاسل الزمنية لاختبار ما إذا كانت المعاملات تظل مستقرة عبر نافذة تقدير كاملة دون الحاجة إلى تحديد وقت حدوث الكسر.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/quandt-andrews-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار باي-بيرون لتعدد نقاط التغير الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار تشاو للانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار CUSUM: الكشف عن عدم استقرار المعلمات في نماذج الانحدارالاقتصاد القياسي↔ قارن