Regression modelVolatility test
اختبار السببية في التباين
يكتشف اختبار السببية في التباين ما إذا كانت الصدمات على متغير واحد تسبب تغيرات في التباين الشرطي (التقلب) لمتغير آخر، بشكل منفصل عن سببية المتوسط. قدمه تشيونغ و نغ (1996)، وهو يحدد انتشار التقلبات وتأثيرات العدوى - وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر وفهم الترابط بين الأسواق المالية. أصبح هذا النهج معيارياً في دراسة انتقال الصدمات عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج GARCH المكونالاقتصاد القياسي↔ compare
- DCC-MIDASالاقتصاد القياسي↔ compare
- GARCH-MIDASالاقتصاد القياسي↔ compare