Regression model
اختبار بروش-بيجان للتباين غير المتجانس
اختبار بروش-بيجان، الذي قدمه تريفور بروش وأدريان بيجان في عام 1979، هو اختبار مضاعف لاغرانج للتباين غير المتجانس - وهو الشرط الذي يتغير فيه تباين أخطاء الانحدار مع المتغيرات التفسيرية. يعمل عن طريق انحدار البواقي المربعة لـ OLS على المتغيرات المرشحة والتحقق مما إذا كانت تفسر أيًا من تباين البواقي، مما يشير إلى انتهاك افتراض التباين الثابت.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/breusch-pagan-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- الانحدار المربعات الصغرى الموزون (WLS)الإحصاء↔ قارن
- اختبار وايت لعدم تجانس التباينالاقتصاد القياسي↔ قارن