اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتو
يوفر اختبار السببية لتودا-ياماموتو (TY)، الذي قدمه تودا وياماموتو (1995)، إجراءً قوياً لاختبار عدم السببية لجرانجر في نماذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR) عندما قد تكون المتغيرات متكاملة أو متكاملة بشكل مشترك من أي رتبة. من خلال المبالغة المتعمدة في ملاءمة نموذج VAR مع تأخيرات إضافية تساوي الحد الأقصى لرتبة التكامل، تتجاوز الطريقة الحاجة إلى الاختبار المسبق للتكامل المشترك وتحافظ على التوزيع الطبيعي لمربع كاي (chi-squared) لإحصائية والد (Wald).
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/toda-yamamoto-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار دولادو-لوتكهول لسببية جرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن