Regression modelDynamic factor model

نموذج الانحدار الذاتي المتجه المعزز بالعوامل ومتغير المعاملات عبر الزمن (TVP-FAVAR)

يُعد نموذج TVP-FAVAR إطارًا هجينًا يجمع بين نماذج الانحدار الذاتي المتجه المعززة بالعوامل (FAVAR) وتقدير المعاملات المتغيرة عبر الزمن باستخدام ترشيح كالمان. قدمه Bernanke وآخرون (2005) وصقله Primiceri (2005)، وهو يستخلص العوامل الاقتصادية الكامنة (مثل 'صدمة السياسة النقدية المشتركة') من البيانات عالية الأبعاد مع السماح لمعاملات الانحدار الذاتي المتجه بالتطور بشكل عشوائي عبر الزمن. يلتقط هذا الإطار كلاً من أنماط تقليل الأبعاد وعدم الاستقرار الهيكلي، مما يجعله مثاليًا لدراسة أنظمة السياسات المتطورة وديناميكيات الصدمات.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance

Tools & resources

تنزيل الشرائح

Learn & explore

فيديوقريبًا

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

TVP-FAVAR

المتغير العالمي العام الإسقاطات المحلية نموذج الانحدار الذاتي ال…انحدار فاما-ماكبيث التأثيرات الثابتة التفاع…Panel Smooth Transition…نموذج الانحدار الذاتي ال…

المصادر

Bernanke, B. S., Boivin, J., & Eliasz, P. S. (2005). Measuring monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 161-208. link ↗
Primiceri, G. E. (2005). Time-varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗