اختبار وايت لعدم تجانس التباين
يقدم اختبار وايت، الذي قدمه هالبرت وايت في عام 1980، اختبارًا عامًا لعدم تجانس التباين لا يفترض شكله الوظيفي. يقوم بإعادة انحدار البواقي المربعة لـ OLS على المتغيرات التوضيحية، ومربعاتها، ومنتجاتها المتقاطعة، لذلك يمكنه اكتشاف عدم تجانس التباين المتعلق بأي من هذه المصطلحات. قدمت نفس ورقة عام 1980 الأخطاء المعيارية المتسقة مع عدم تجانس التباين ('وايت') التي تعد العلاج القياسي عندما يرفض الاختبار.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار بروش-بيجان للتباين غير المتجانسالاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار المربعات الصغرى الموزون (WLS)الإحصاء↔ compare