اختبار باي-بيرون لتعدد نقاط التغير الهيكلي
يُعد اختبار باي-بيرون، الذي قدمه جوشان باي وبيير بيرون في ورقتهما البحثية المؤثرة عام 1998 في مجلة Econometrica، إجراءً قائمًا على المربعات الصغرى للكشف عن نقاط التغير الهيكلي وتقديرها واختبار عددها في نموذج انحدار خطي مُقدّر على بيانات السلاسل الزمنية. على عكس اختبارات نقطة التغير الواحدة، فإنه يحدد بشكل متزامن نقاط التغير المتعددة في عينة، مما يوفر للاقتصاديين والباحثين التجريبيين طريقة صارمة ومدفوعة بالبيانات لتحديد عدم استقرار المعلمات عبر الزمن.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bai-perron-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار تشاو للانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار كوانت-أندروز للكسور الهيكلية غير المعروفةالاقتصاد القياسي↔ قارن