Regression model

نموذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR)

نموذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR) هو نموذج سلاسل زمنية غير خطي، تم تطويره في إطار عمل تيرافييرتا عام 1994، يسمح للديناميكيات بالتحرك بسلاسة بدلاً من الانتقال المفاجئ بين نظامين. يلتقط المتغير اللوجستي (LSTAR) دورات الأعمال غير المتماثلة، ويلتقط المتغير الأسي (ESTAR) انحرافات تعادل القوة الشرائية.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

المصادر

  1. Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462
  2. van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/star-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateSTAR Model (Smooth Transition Autoregressive Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/star-model · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026