Regression model
نموذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR)
نموذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR) هو نموذج سلاسل زمنية غير خطي، تم تطويره في إطار عمل تيرافييرتا عام 1994، يسمح للديناميكيات بالتحرك بسلاسة بدلاً من الانتقال المفاجئ بين نظامين. يلتقط المتغير اللوجستي (LSTAR) دورات الأعمال غير المتماثلة، ويلتقط المتغير الأسي (ESTAR) انحرافات تعادل القوة الشرائية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARFIMA: نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المدمج كسريًاالاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه للبيانات المقطعية (Panel VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare