Hypothesis testCausality
اختبار هييمسترا-جونز للسببية غير الخطية من نوع جرانجر
يُعد اختبار هييمسترا-جونز، الذي قُدِّم عام 1994، إجراءً غير بارامتري للكشف عن العلاقات السببية غير الخطية بين سلسلتين زمنيتين بعد إزالة اعتماداتهما الخطية المتبادلة. وقد طُوِّر في سياق ديناميكيات أسعار الأسهم وحجم التداول، وهو يوسّع الإطار القياسي لسببية جرانجر الخطية باستخدام إحصاءات التكامل الارتباطي للكشف عن قابلية التنبؤ الناشئة عن آليات غير خطية لا تستطيع نماذج VAR الخطية التقاطها.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/hiemstra-jones-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- الربط المتقاطع المتقارب (CCM)الاستدلال السببي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- Transfer Entropyالاستدلال السببي↔ قارن