نماذج الانحدار الذاتي العتبي (TAR) والانحدار الذاتي العتبي الذاتي الإثارة (SETAR): الانحدار الذاتي العتبي للانتقال بين الأوضاع لسلاسل الزمن
نماذج TAR و SETAR هي نماذج انحدار ذاتي غير خطية قدمها هويل تونغ (1990) تسمح للسلسلة الزمنية باتباع ديناميكيات خطية مختلفة في أوضاع متميزة، مفصولة بقيم عتبية واحدة أو أكثر. SETAR هو المتغير الذاتي الإثارة، حيث يكون متغير العتبة قيمة متأخرة للسلسلة نفسها، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للدورات، والتكيف غير المتماثل، وسلوكيات الدورة الحدية الملاحظة في البيانات الاقتصادية والمالية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار العتبي (Threshold Regression)الاقتصاد القياسي↔ compare