Regression model
اختبار ARCH-LM للتقلبات المتجمعة
اختبار ARCH-LM هو اختبار تشخيصي لمعامل لاغرانج لروبرت إنجل (1982) للتباين غير المتجانس المشروط الذاتي الارتباط في بواقي نموذج السلاسل الزمنية الملائم. يتحقق مما إذا كان تباين الخطأ يتغير بمرور الوقت ويتجمع في فترات هادئة وفترات مضطربة، وهو الاختبار المسبق القياسي الذي يتم إجراؤه قبل ملاءمة نموذج تقلبات عائلة GARCH.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار بروش-بيجان للتباين غير المتجانسالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار وايت لعدم تجانس التباينالاقتصاد القياسي↔ compare