Regression model
مقدّر المربعات الصغرى المعدلة بالكامل (FMOLS)
يقوم مقدّر المربعات الصغرى المعدلة بالكامل (FMOLS)، الذي قدمه فيليبس وهانسن (1990)، بتقدير معاملات المدى الطويل لعلاقة التكامل المشترك بين المتغيرات من الدرجة I(1). يطبق هذا المقدّر تصحيحًا شبه معلمي على المربعات الصغرى العادية لإزالة التحيز الذي تسببه المتغيرات الداخلية والارتباط التسلسلي في السلاسل الزمنية المتكاملة أو بيانات البانل.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fmols-estimator
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مقدّر التأثيرات المترابطة الشائعة للمجموعة المتوسطة (CCEMG)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مقدِّر المربعات الصغرى العادية الديناميكية (DOLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبارات التتطابق اللوحية (Pedroni, Kao, Westerlund)الاقتصاد القياسي↔ قارن