Robustná analýza časových radov
Robustná analýza časových radov prispôsobuje autoregresné, kĺzavé priemery a modely ARIMA radom, ktoré obsahujú odľahlé hodnoty alebo štrukturálne zlomy, pomocou M-odhadu alebo MM-odhadu namiesto metódy najmenších štvorcov, takže niekoľko anomálnych pozorovaní nenaruší prispôsobenie. Vychádza z tradície robustnej štatistiky, ktorá je konsolidovaná v diele Maronna, Martin, Yohai a Salibián-Barrera (2019).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/robust-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Analýza bodu zlomuŠtatistika↔ compare
- Odhad mediánovej absolútnej odchýlky (MAD)Štatistika↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Robustný lineárny model so zmiešanými efektmiŠtatistika↔ compare
- Robustné odhady mierky (rozptylu) Sn a QnŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →