वित्त
35 विधियाँ।
Regression-model 30
द्विपद विकल्प मूल्य निर्धारण (कॉक्स-रॉस-रूबिनस्टीन)ब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडलब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडलकैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM)कंडिशनल वैल्यू-एट-रिस्क (अपेक्षित कमी)कॉपुला मॉडल (गॉसियन, टी, क्लेटन, गंबेल, फ्रैंक)क्रेडिट जोखिम मॉडल (Merton, KMV, CreditMetrics)डीसीसी-गार्च (गतिशील सशर्त सहसंबंध)घटना अध्ययन (CAR और BHAR)चरम मान सिद्धांत (EVT)बहु-कारक जोखिम मॉडल (फामा-फ्रेंच, APT)वास्तविक अस्थिरता का HAR-RV मॉडलब्याज दर मॉडल (वासिसेक, सीआईआर, नेल्सन-सीगल)जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडलमर्टन जंप-डिफ्यूजन मॉडलकलमान फ़िल्टरतरलता जोखिम मॉडल (अमिहुद, रोल, LOT)दीर्घ-स्मृति मॉडल (ARFIMA, FIGARCH)उच्च-आवृत्ति डेटा और बाज़ार सूक्ष्म संरचना विश्लेषणमाध्य-प्रसरण पोर्टफोलियो अनुकूलन (मार्कोविट्ज़)जोड़ी व्यापार (सांख्यिकीय मध्यस्थता)प्रधान घटक जोखिम कारकवास्तविक अस्थिरता और HAR मॉडलवित्तीय श्रृंखलाओं के लिए मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडलजोखिम समता (समान जोखिम अंशदान) पोर्टफोलियो मॉडलस्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)जोखिम पर मूल्य (VaR)मूल्य-पर-जोखिम (VaR) पश्च-परीक्षणवित्तीय समय श्रृंखला का वेवलेट विश्लेषण