वित्तीय समय श्रृंखला का वेवलेट विश्लेषण
वेवलेट वित्तीय विश्लेषण एक वित्तीय समय श्रृंखला को विभिन्न आवृत्ति बैंडों (समय पैमानों) में विघटित करता है ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जा सके। Gençay, Selçuk और Whitcher (2001) तथा Aguiar-Conraria और Soares (2014) के उपचारों का उपयोग करते हुए, वेवलेट सुसंगतता (wavelet coherence) फिर यह दर्शाती है कि दो श्रृंखलाओं के बीच संबंध समय और आवृत्ति दोनों में कैसे बदलता है।
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स्रोत
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/wavelet-finance
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