Tài chính
35 phương pháp.
Regression-model 30
Định giá quyền chọn nhị thức (Cox-Ross-Rubinstein)Mô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanMô hình định giá quyền chọn Black-Scholes-MertonMô hình định giá tài sản vốn (CAPM)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Các mô hình Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Các mô hình rủi ro tín dụng (Merton, KMV, CreditMetrics)Mô hình DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Nghiên cứu sự kiện (CAR và BHAR)Lý thuyết Giá trị Cực biên (EVT)Mô hình Rủi ro Đa Yếu tố (Fama-French, APT)Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnCác Mô hình Lãi suất (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Kiểm định Đồng tích hợp Johansen và Mô hình Hiệu chỉnh Sai số VectorMô hình Nhảy-Khuếch tán của MertonBộ lọc KalmanCác Mô hình Rủi ro Thanh khoản (Amihud, Roll, LOT)Mô hình bộ nhớ dài (ARFIMA, FIGARCH)Dữ liệu tần suất cao và phân tích cấu trúc vi mô thị trườngTối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp Trung bình-Phương sai (Markowitz)Giao dịch cặp (Statistical Arbitrage)Các Yếu tố Rủi ro Thành phần ChínhBiến động thực hiện và Mô hình HARMô hình Chuyển đổi Chế độ Markov cho Chuỗi Tài chínhMô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)Mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)Các thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)Value at Risk (VaR)Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)Phân tích Sóng tài chính trên chuỗi thời gian tài chính