Value at Risk (VaR)
Value at Risk là một thước đo rủi ro tài chính ước tính khoản lỗ tối đa mà một vị thế hoặc danh mục đầu tư có thể phải chịu trong một khoảng thời gian nắm giữ cố định ở một mức độ tin cậy nhất định. Đây là tiêu chuẩn tham chiếu trong quản lý rủi ro và tính toán vốn pháp định, được phát triển theo truyền thống sách giáo khoa của Jorion (2007) và khuôn khổ rủi ro thị trường của Basel.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Tài chính↔ compare
- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô phỏng Monte CarloRa quyết định↔ compare
- Biến động thực hiện và Mô hình HARTài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →