Фінанси
Методів: 35.
Regression-model 30
Біноміальна модель оцінювання опціонів (Cox-Ross-Rubinstein)Модель портфеля Блека-ЛіттерманаМодель оцінювання опціонів Блека-Шоулза-МертонаМодель оцінки капітальних активів (CAPM)Умовний показник ризику (Expected Shortfall)Моделі копули (Гауссова, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)Моделі кредитного ризику (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Дослідження подій (CAR та BHAR)Теорія екстремальних значень (ТЕЗ)Багатофакторна модель ризику (Fama-French, APT)Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіМоделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)Johansen Cointegration TestМодель стрибків-дифузії МертонаФільтр КалманаМоделі ризику ліквідності (Аміхуд, Ролл, LOT)Моделі довгої пам'яті (ARFIMA, FIGARCH)Аналіз ринкової мікроструктури на основі високочастотних данихОптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням (Марковіц)Парний трейдинг (статистичний арбітраж)Фактори ризику на основі головних компонентРеалізована волатильність та модель HARМодель Марковського перемикання режимів для фінансових часових рядівМодель портфеля з паритетом ризику (рівним внеском у ризик)Модель стохастичної волатильності (Гестон)Міри ризику хвоста (очікуваний дефіцит, спектральні, експетильні)Value at Risk (VaR)Бектестування Вартість під ризиком (VaR)Вейвлет-аналіз фінансових часових рядів