Вейвлет-аналіз фінансових часових рядів
Вейвлет-аналіз фінансів розкладає фінансовий часовий ряд на різні частотні діапазони (часові масштаби), що дозволяє одночасно вивчати коротко- та довгострокові взаємозв'язки. Спираючись на праці Gençay, Selçuk та Whitcher (2001) і Aguiar-Conraria та Soares (2014), вейвлет-когерентність потім візуалізує, як взаємозв'язок між двома рядами змінюється як у часі, так і за частотою.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/wavelet-finance
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
Порівняти поруч →Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →