Value at Risk (VaR)
Value at Risk — це міра фінансового ризику, яка оцінює максимальний збиток, якого може зазнати позиція або портфель протягом фіксованого періоду володіння при заданому рівні довіри. Це стандартний орієнтир у управлінні ризиками та розрахунках регулятивного капіталу, розроблений у підручнику Jorion (2007) та в рамках Базельського комітету з банківського нагляду щодо ринкового ризику.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/value-at-risk
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ порівняти
- Умовний показник ризику (Expected Shortfall)Фінанси↔ порівняти
- Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Економетрика↔ порівняти
- Метод Монте-КарлоПрийняття рішень↔ порівняти
- Реалізована волатильність та модель HARФінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →