Χρηματοοικονομικά
35 μέθοδοι.
Regression-model 30
Διωνυμική Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Cox-Ross-Rubinstein)Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanΜοντέλο Αποτίμησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Black-Scholes-MertonΜοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)Υπολογισμός Οριακής Αξίας (Expected Shortfall)Μοντέλα Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Δυναμική Συσχέτιση υπό Συνθήκη)Μελέτη Περίπτωσης (CAR και BHAR)Θεωρία Ακραίων Τιμών (EVT)Μοντέλο Κινδύνου Πολλαπλών Παραγόντων (Fama-French, APT)Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΜοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Δοκιμή Συνολοκλήρωσης κατά Johansen και Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων ΔιανυσμάτωνΜοντέλο Merton Jump-DiffusionΦίλτρο KalmanΜοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)Μοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)Ανάλυση Μικροδομής Αγοράς και Δεδομένα Υψηλής ΣυχνότηταςΒελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Μέσης-Διασποράς (Markowitz)Συναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)Παράγοντες Κινδύνου Κύριων ΣυνιστωσώνΠραγματισμένη Μεταβλητότητα και το Μοντέλο HARΜοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων για Χρηματοοικονομικές ΣειρέςΜοντέλο Χαρτοφυλακίου Ισορροπίας Κινδύνου (Ίσες Συνεισφορές Κινδύνου)Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Αξία σε Κίνδυνο (VaR)Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)Ανάλυση Κυματομορφών σε Χρηματοοικονομικές Χρονοσειρές